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期貨日報:上期所:推動兩代行情發布平臺平穩過渡

記者 董依菲

  近年來,隨著上期所上線的品種逐漸增多,行情推送量也在逐步增長,通訊及系統壓力不斷上升,為了提供更高質量的行情服務,今年3月18日,上期所正式推出了二代行情發布平臺。目前上期所保留了對第一代行情發布平臺的支持,新老行情系統同步運行。

  在此背景下,為了加強從業人員對新一代行情平臺的了解與運用,更好地完成新老平臺的平穩過渡,5月8日至9日,上期所在深圳舉行2019年第二期“期貨大講堂——從業人員強化班”。本次培訓全方位介紹了上期所第二代行情發布系統的相關操作要求,同時以技術監管為切入點,向學員介紹CTP系統研發近況,并傳達了最新的監管要求,旨在強化從業人員在信息技術領域的合規操作意識。

  上期技術相關負責人介紹,目前上期所的第二代行情系統是通過行情快照和增量行情的形式提供給柜臺廠商及行情商。系統提供交互的行情查詢服務,同時單向推送增量行情服務。前者基于TCP協議,為用戶提供登錄登出、行情快照查詢和增量行情缺失補足等功能;后者基于UDP協議,將每個主題的增量行情推送給該主題行情的訂閱客戶。

  該負責人表示,目前CTP已完成對接上期所第二代行情系統的開發工作。據期貨日報記者了解,期貨公司需要將CTP版本更新至V6.3.15_P1及之后版本以便使用該服務。

  同時,為了滿足專業投資者更為快速的行情需求,盡管目前上期所尚不支持投資者直連交易所接收組播行情,但期貨公司可以將其接收到的組播行情轉發給投資者,從而讓投資者享受到快速的組播行情。需要注意的是,期貨公司轉發的只有增量行情,投資者需要有行情快照才能拼出一份完整的行情。對于普通投資者而言,直接在客戶端訂閱CTP推送的行情即可。

  具體來看,具有開發能力的專業投資者,可以訂閱期貨公司轉發的組播行情,并參考交易所二代行情協議規范做相應解碼,解碼后會得到增量行情。增量行情不能直接拿來用,因為交易所提供的增量行情里沒有合約代碼InstrumentID,只有合約編號InstrumentNo。為了解決這個問題,新的mdAPI增加了ReqQryMulticastInstrument接口,該接口能會返回InstrumentID和InstrumentNo的對應關系。這里需注意,僅V6.3.15_P2及之后版本組播mdfront支持該函數。(注:使用mdfront的方法僅做參考。)

  想要獲得完整的拼裝行情,用戶可以在盤前進行接入??毯?,CTP會推送每tick的快照行情,轉發行情則推送每tick的增量行情。投資者程序判斷同一合約兩邊的UpdateTime和UpdateMillisec是否一致。若出現一致,則將這筆tick快照行情作為該合約的基準快照,后續的增量行情都在此基礎上做拼裝,最終得到筆筆完整行情;如果是在盤中接入行情,投資者程序會實時判斷兩邊的UpdateTime和UpdateMillisec,直到遇到一致時作為基準快照。

  “在這個過程中,需要注意兩個問題,一是出現行情丟包情況,二是發生行情阻塞現象。”上述負責人提醒,交易所的組播行情帶行情序號,如果行情序號不連續,說明出現行情丟包情況。此時應該停止行情組裝工作,重新尋找最新的行情快照。

  如果發生行情阻塞現象,即某一個合約之前的行情尚處于堵塞狀態,此時又有了新的行情出現。在這方面,CTP在V6.3.15_P4版本對行情發布進行了優化,為了給投資者提供更優質的行情,優化后的CTP系統會向訂閱行情的各個客戶端直接發送最新的行情信息。

  “可以說,為了適應國際化需求,滿足投資者實際需要,此次上線的二代行情發布平臺在諸多方面做了較大改進。”該負責人介紹,首先,不同于一代行情系統采用基于TCP的單播行情,二代行情系統采用基于UDP的組播行情,是目前國際通行的行情發布模式;其次,二代行情系統使用雙路發送機制,保障系統的可靠性;最后,二代行情系統還支持深度行情的發送,通過五檔行情的發布,提高行情數據的服務質量。總體而言,新一代系統具有效率高、帶寬省、速度快、訂閱靈活、交易公平以及對通訊和系統的要求更低等優勢,符合目前技術發展趨勢。

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